CBBI 布林通道 Regime 策略

策略邏輯

回看區間 = 1440 小時
布林通道倍數 = 2.0

cbbi中線   = rolling_mean(cbbi, 回看區間)
cbbi標準差 = rolling_std(cbbi, 回看區間)
cbbi上軌   = cbbi中線 + 布林通道倍數 * cbbi標準差
cbbi下軌   = cbbi中線 - 布林通道倍數 * cbbi標準差

if cbbi < cbbi下軌:
    regime = "多頭"
elif cbbi > cbbi上軌:
    regime = "空頭"
else:
    regime = "中性"

目標倉位 = {
    "多頭":  +2.0,
    "空頭":  -2.0,
    "中性":   0.0,
}[regime]

if 目標倉位改變:
    下一次成交立即再平衡
    記錄已實現損益、MAE 與累積權益